Digitale Vernetzung und Informationssicherheit
Refine
Year of publication
- 2019 (1) (remove)
Document Type
Language
- German (1) (remove)
Has Fulltext
- yes (1)
Is part of the Bibliography
- yes (1)
Keywords
- Chance (1)
- Handelskosten (1)
- Mean-Reversion-Effekt (1)
- Momentum-Strategie (1)
- Risiko (1)
- Volatilität (1)
- mean reversion effect (1)
- momentum strategy (1)
- risk (1)
- trading costs (1)
Department/institution
- Fachbereich - Medien (1) (remove)
Der dritte Teil der Schriftenreihe entwickelt die statistische Beschreibung für das Investieren in Wertpapiere weiter, welche in den ersten beiden Teilen begonnen wurde. Die dort eingeführten Statistikgrößen betreffen Gewinnfaktoren bzw. Renditen und den Investitionsgrad. Die neuen Statistikgrößen beinhalten ein Maß für Chance, Risiko, Volatilität sowie Handelskosten. Alle Statistikgrößen hängen von mehreren Investitionsparametern ab, u. a. der Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition gehalten wird. Es wird wieder eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt und die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erfüllt ist. Experimentelle Ergebnisse für einen Markt mit historischen Kursdaten sowie für einen Markt mit Random Walks belegen die Stärke der erweiterten Statistik.