• search hit 3 of 5
Back to Result List

Simultane Optimierung von Risiko und Ertrag am Beispiel eines Strombeschaffungsportfolios eines kleineren Marktteilnehmers

Please always quote using this URN:urn:nbn:de:0296-matheon-2939
  • Bei der Produktions- und Handelsplanung treffen Energieversorgungsunternehmen eine Reihe von Entscheidungen unter unsicheren Randbedingungen. Ein Optimierungsmodell für einen mittelfristigen Planungshorizont muss diese Unsicherheiten berücksichtigen, etwa durch Einbeziehung von statistischen Modellen für die zufallsbehafteten Eingangsdaten. Dadurch ist es prinzipiell möglich, Risikobetrachtungen direkt in die Optimierung zu integrieren. Wir demonstrieren in dieser Arbeit die Möglichkeit, spezielle dynamische Risikomaße, so genannte polyedrische Risikomaße, in die Zielfunktion der Optimierung mit aufzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen wird dadurch die Komplexität des Problems nicht wesentlich erhöht. Das vorgestellte Modell stellt ein Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung für kleinere Marktteilnehmer hinsichtlich der Beschaffungsplanung dar. Dabei werden insbesondere konkrete mittelfristig bindende Bezugsverträge mit der Möglichkeit verglichen, die Versorgung in erster Linie auf der Basis von Spot- und Futuremarkt zu planen.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Andreas Eichhorn, Werner Römisch, Isabel Wegner-Specht
URN:urn:nbn:de:0296-matheon-2939
Referee:Andreas Griewank
Document Type:Preprint, Research Center Matheon
Language:English
Date of first Publication:2005/11/16
Release Date:2005/04/11
Institute:Humboldt-Universität zu Berlin
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Preprint Number:289
Verstanden ✔
Diese Webseite verwendet technisch erforderliche Session-Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie diesem zu. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.