TY - GEN A1 - Eichhorn, Andreas A1 - Römisch, Werner A1 - Wegner-Specht, Isabel T1 - Simultane Optimierung von Risiko und Ertrag am Beispiel eines Strombeschaffungsportfolios eines kleineren Marktteilnehmers N2 - Bei der Produktions- und Handelsplanung treffen Energieversorgungsunternehmen eine Reihe von Entscheidungen unter unsicheren Randbedingungen. Ein Optimierungsmodell für einen mittelfristigen Planungshorizont muss diese Unsicherheiten berücksichtigen, etwa durch Einbeziehung von statistischen Modellen für die zufallsbehafteten Eingangsdaten. Dadurch ist es prinzipiell möglich, Risikobetrachtungen direkt in die Optimierung zu integrieren. Wir demonstrieren in dieser Arbeit die Möglichkeit, spezielle dynamische Risikomaße, so genannte polyedrische Risikomaße, in die Zielfunktion der Optimierung mit aufzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen wird dadurch die Komplexität des Problems nicht wesentlich erhöht. Das vorgestellte Modell stellt ein Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung für kleinere Marktteilnehmer hinsichtlich der Beschaffungsplanung dar. Dabei werden insbesondere konkrete mittelfristig bindende Bezugsverträge mit der Möglichkeit verglichen, die Versorgung in erster Linie auf der Basis von Spot- und Futuremarkt zu planen. Y1 - 2005 UR - https://opus4.kobv.de/opus4-matheon/frontdoor/index/index/docId/293 UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0296-matheon-2939 ER -