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Die Auswirkungen der Einführung einer Leverage Ratio als zusätzliche aufsichtsrechtliche Beschränkung der Geschäftstätigkeiten von Banken

  • In der vorliegenden Studie werden die finanzwirtschaftlichen und makroökonomischen Effekte der Einführung einer Leverage Ratio Regel in das internationale Bankensystem untersucht. Die Leverage Ratio ist eine risikoungewichtete Maßzahl zur Bestimmung der Eigenkapitalausstattung von Banken. Sie soll an die Seite der herkömmlichen Basel II Regeln gestellt werden, die das Risiko bei der Bestimmung des geforderten Eigenkapitals berücksichtigen. Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen: Erstens setzt die Leverage Ratio Anreize, die in eine unerwünschte Richtung gehen. Sie schafft Anreize für Banken, Bilanzpositionen in Zukunft verstärkt über den Kapitalmarkt abzuwickeln, Absicherungspositionen in Derivaten aufzulösen und das Kreditangebot zurück zu fahren. Zweitens benachteiligt die Leverage Ratio deutsche Banken stärker als andere europäische oder angelsächsische Banken. Drittens sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Einführung einer Leverage Ratio markant. Sie dürfte zu einer Reduzierung des Kreditangebots und damit zu einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität führen. Dennoch gehen die Autoren dieser Studie davon aus, dass die Leverage Ratio als weiteres Regulierungselement kommen wird. Dieses Gutachten rät aber dazu, die Leverage Ratio nur mit einer beträchtlichen Übergangsfrist einzuführen. Dadurch kann den Banken Gelegenheit gegeben werden, die Anpassung des tatsächlichen an das regulatorische Niveau der Leverage Ratio über die Bildung von Eigenkapital zu erreichen. Dies würde auch unerwünschte volkswirtschaftliche Kosten zu vermeiden helfen.

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Verfasserangaben:Michael Frenkel, Markus Rudolf
URN:urn:nbn:de:hbz:992-opus4-5402
Verlag:WHU - Otto Beisheim School of Management
Verlagsort:Vallendar
Dokumentart:Arbeitspapier
Sprache:Deutsch
Datum der Veröffentlichung (online):17.01.2018
Datum der Erstveröffentlichung:01.03.2010
Datum der Freischaltung:17.01.2018
Freies Schlagwort / Tag:Aufsichtsrecht; Banken; Beschränkung; Eigenmittelquote; Geschäftstätigkeit
Banks; Business activity; Leverage ratio; Limitation; Regulatory law
Seitenzahl:105
Institute:WHU Economics Group / Chair of Macroeconomics and International Economics
Lizenz (Deutsch):Copyright for this publication