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Eines der ersten deutschsprachigen Bücher zum Thema! Marco Kuhrmann / Gerd Beneken Windows® Communication Foundation Konzepte - Programmierung – Migration (copy) Die Windows Communication Foundation ist als Kommunikationsframework Bestandteil von .NET 3.0. Sie stellt die Grundlage für Service-orientierte, Web Service-basierte, verteilte Anwendungen unter Microsoft Windows dar. Dieses Buch gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die neue Plattform. Es führt grundlegende Konzepte ein und stellt einen kompakten Leitfaden für die Softwareentwicklung auf Basis der Windows Communication Foundation dar. Anhand praktischer Beispiele werden Sie durch die Themen Services, Messaging usw. bis hin zu Fragen der Migration geführt.
Mehrstufige Architekturen mit SQLJ und Enterprise JavaBeans Datenbankanbindung und Erstellung von Komponenten sind ein essentieller Bestandteil von Java-Anwendungen. Bei Java-Schnittstellen rückt der neue ANSI-Standard SQLJ für relationale und objektrelationale Datenbanken immer mehr in den Blickpunkt. Bei mehrstufigen Architekturen ist darüber hinaus die Komponentenbildung unabdingbar, und dabei entwickelt sich EJB zu einem De-facto-Standard. Nach einer grundlegenden Einführung geht es im zweiten Teil des Buches um Java-Schnittstellen zu Datenbanken: JDBC, ODMG und SQLJ8. Wie EJB-Komponenten erstellt werden und auf Java-Datenbanken zugreifen, wird im dritten Teil beschrieben.
Das Buch bietet eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die wesentlichen Grundlagen und Konzepte der Informatik. Es umfasst den Stoff, der typischerweise in den ersten Semestern eines Informatikstudiums vermittelt wird, vertieft Zusammenhänge, die darüber hinausgehen und macht sie verständlich. Die Themenauswahl orientiert sich an der langfristigen Relevanz für die praktische Anwendung. Praxisnah und aktuell werden die Inhalte für Studierende der Informatik und verwandter Studiengänge sowie für im Beruf stehende Praktiker vermittelt. Die vorliegende fünfte Auflage wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert.
Aktuare treffen, genauso wie Finanzmathematiker und Risikomanager, jeden Tag Einschätzungen über Risiken. Unter Risiken verstehen sie dabei Objekte, an denen sich zufällige Phänomene realisieren, und die sich somit einer sicheren Einschätzung entziehen.
Dabei bedienen sich die Aktuare stochastischer Risikomodelle, um
Erklärungsmuster für historische Beobachtungen der Risiken zu finden, Zukunftsvorhersagenbezüglich der Risiken zu treffen und die Genauigkeit der getroffenen Einschätzungen und Prognosen zu bewerten. Stochastische Risikomodelle sind mithin ein Instrument, um die Einschätzung von Risiken zu objektivieren.
Risikomodelle werden in der Regel mit statistischen Methoden an Beobachtungsdaten angepasst. Aus einem Modell heraus getroffene Aussagen werden spätestens hierdurch zu Einschätzungen, die – um mit Descartes zu sprechen – lediglich „wahrscheinlich“ korrektsind. Hier kannein stochastisches Modell helfen, die Wahrscheinlichkeit zu quantifizieren, mit der eine gegebene Einschätzung falsch ist, und die Wahl einer geeigneten statistischen Methode zur Modellanpassung kann helfen, diese Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.
Stochastische Risikomodelle und statistische Methoden erlauben somit einen wissenschaftlich korrekten Umgang mit dem von Descartes aufgezeigten Dilemma.
Allerdings: Risikomodelle sind künstlich – sie leben von den Annahmen, die ihnen zugrunde liegen. Für eine seriöse Modellbildung ist daher das Verständnis und die Validierung der Modellannahmen unverzichtbar, wie auch ein Überblick über mögliche alternative Modelle. Das vorliegendeBuchmöchte daherdie wichtigsten stochastischen Risikomodelle, die derzeit in der aktuariellen Praxis Anwendung finden,in einem Band zusammenfassen. Dabei wird Wert auf eine mathematisch fundierte,aber dennoch für Theoretiker und Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Modelle mit ihren Eigenschaften und Annahmen gelegt.
Gleichzeitig werden die statistischen Methoden zur Modellanpassung bereitgestellt.
Die behandelten Modelle und Methoden sind auch die Grundlage, auf denen zahlreiche Anwendungen in Finanzmathematik und quantitativem Risikomanagement aufbauen.