Die ESG-Performance des DAX-Index
- Dieser Beitrag untersucht anhand des DAX im Zeitraum Januar 2010 bis Juli 2022, ob Unternehmen mit hohen bzw. niedrigen ESG-Scores einen Performanceunterschied aufweisen. Die Ergebnisse zeigen für kein Portfolio eine signifikante Über- oder Unterperformance. Lediglich die besten ESG-Firmen tendieren in normalen Marktphasen zu einer Unterperformance. Investoren erleiden beim Berücksichtigen von ESG-Scores auf den DAX risikoadjustiert keinen Nachteil und können zugleich ihrem guten Gewissen Genüge tun.
Metadaten| Author: | Felix RößleORCID, Kathrin Lesser |
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| Parent Title (German): | Corporate Finance |
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| Document Type: | Article (peer reviewed) |
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| Language: | German |
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| Publication Year: | 2023 |
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| Release Date: | 2023/05/02 |
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| Tag: | ESG; Kapitalmarktperformance; Nachhaltigkeit |
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| Volume: | 2023 |
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| Issue: | 01-02 |
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| Article Number: | CF1426140 |
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| First Page: | 23 |
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| Last Page: | 27 |
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| Peer reviewed: | Ja |
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| faculties / departments: | Fakultät für Betriebswirtschaft |
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