Performance von Smart Beta ETFs im Vergleich mit klassischen ETFs und aktiv verwalteten Investmentfonds
- Smart Beta ETFs versuchen auf Basis von Faktorstrategien eine höhere Performance zu erreichen als klassische ETFs. Die vorliegende Studie prüft mit den Faktoren Value, Small Cap Qualität, Multifaktor, Momentum, Minimum Volatilität, Minimum Varianz, small Beta, Equal Weight und Dividenden den Anlageerfolg gemessen an Risiko und Rendite für den Investor. Treynor Ratio, Sharpe Ratio und Jensen Alpha werden ebenso für die Untersuchung genutzt.
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| Author: | Matthias Fischer, Marco Fees |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-50537 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-5053 |
| ISSN: | 2364-9437 |
| Parent Title (German): | Financial research note |
| Publisher: | Technische Hochschule, Fakultät Betriebswirtschaft |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2017/09/03 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2026/07/07 |
| Tag: | Wirtschaft, Finanzen, Asset Allocation, Performance |
| Pagenumber: | 1-21 |
| institutes: | Fakultät Betriebswirtschaft |
| Kompetenzzentrum Finanzen |
