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Stability and sensitivity of stochastic dominance constrained optimization models

Zitieren Sie bitte immer diese URN:urn:nbn:de:0296-matheon-11625
  • We consider convex optimization problems with $k$th order stochastic dominance constraints for $k\ge 2$. We discuss distances of random variables that are relevant for the dominance relation and establish quantitative stability results for optimal values and solution sets in terms of a suitably selected probability metrics.Moreover, we provide conditions ensuring that the optimal value function is Hadamard directionally differentiable. Finally, we discuss some implications of the results for empirical (Monte Carlo, sample average) approximations of dominance constrained optimization models.

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Metadaten
Verfasserangaben:Darinka Dentcheva, Werner Roemisch
URN:urn:nbn:de:0296-matheon-11625
Gutachter*in:Fredi Tröltzsch
Dokumentart:Preprint, Forschungszentrum Matheon
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:02.08.2012
Datum der Freischaltung:02.08.2012
Freies Schlagwort / Tag:
Institut:Humboldt-Universität zu Berlin
MSC-Klassifikation:90-XX OPERATIONS RESEARCH, MATHEMATICAL PROGRAMMING / 90Cxx Mathematical programming [See also 49Mxx, 65Kxx] / 90C15 Stochastic programming
Preprint-Nummer:978
Verstanden ✔
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