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An efficient dual Monte Carlo upper bound for Bermudan style derivative

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Metadaten
Author:Anastasia Kolodko, John Schoenmakers
URN:urn:nbn:de:0296-matheon-1355
Referee:Anton Bovier
Document Type:Preprint, Research Center Matheon
Language:English
Date of first Publication:2004/11/05
Release Date:2004/11/05
Institute:Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Preprint Number:125
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