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Forschungshypothese dieser Arbeit ist, dass die Häufigkeit der Neugewichtung, sowie die Länge des Zeitraumes über den rückblickend optimiert wird nicht darüber entscheiden, ob eine bestimmte Portfoliostrategie einer anderen überlegen ist. Diese Arbeit untersucht deswegen den Einfluss der Häufigkeit der Neugewichtung sowie den Einfluss der Länge des Rückblickzeitraums auf die Portfolioperformance. Als Kriterium wird der Einfluss auf Rendite und Volatilität genutzt. Die Hypothese wird im Rahmen dieser Arbeit am Maximum Diversification Portfolio untersucht.