TY - GEN T1 - FB_4_MA_StPO_O_Finanzmathematik_Aktuarwissenschaften_Risikomanagement_32.18 N2 - Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160), hat der Fachbe-reichsrat des Fachbereiches Informatik, Kommunikation und Wirtschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 6. Juni 2018 die folgende Studien- und Prüfungsordnung für den konse-kutiven Masterstudiengang Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement beschlossen § 1 Geltungsbereich (1) Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die nach Inkrafttreten dieser Ordnung am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft der HTW Berlin im Masterstu-diengang Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement in das 1. Fachsemester immatrikuliert werden. (2) Ferner gilt diese Studien- und Prüfungsordnung für alle Studierenden, die nach einem Hoch-schul- oder Studiengangwechsel aufgrund der Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen zeitlich so in den Studienverlauf eingeordnet werden, dass ihr Studienstand dem Personenkreis gemäß Absatz 1 entspricht. (3) Die im § 15 festgelegten Übergangsregelungen gelten nur für Studierende, die nach der voran-gegangenen Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Finanzdienstleistungen - Risikomanagement vom 9. Oktober 2013 (AMBl. HTW Berlin Nr. 01/14) immatrikuliert wurden. (4) Die Studien- und Prüfungsordnung wird ergänzt durch die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement in der jeweils gültigen Fassung. T3 - Studiengangsbezogene Ordnungen - 786 KW - MA KW - Studienordnung KW - Prüfungsordnung Y1 - 2020 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:523-12339 ER - TY - GEN T1 - FB_4_MA_ZuZ_O_Finanzmathematik_Aktuarwissenschaften_Risikomanagement_31.18 N2 - Aufgrund von § 10 Abs. 2 Satz 6 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 198), und von § 17 Abs. 1 Nr. 1 Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160), hat der Fachbereichsrat des Fachberei-ches Informatik, Kommunikation und Wirtschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 20. Juli 2018 die Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Finanzmathematik, Aktuarwissenschaften und Risikomanagement beschlossen § 1 Geltungsbereich Die Vorschriften dieser Ordnung legen die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe von Studien-plätzen an Studienbewerber_innen im konsekutiven Masterstudiengang Finanzmathematik, Aktu-arwissenschaften und Risikomanagement fest, die ab dem Sommersemester 2019 an der HTW Berlin im 1. Fachsemester immatrikuliert werden. T3 - Studiengangsbezogene Ordnungen - 785 KW - MA KW - Zugangs_Zulassungsordnung Y1 - 2020 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:523-12322 ER - TY - THES A1 - Mora Gallegos, Elías Alberto T1 - Quantitative Unternehmensbewertung unter Unsicherheit N2 - Diese Arbeit behandelt die quantitative Unternehmensbewertung unter Unsicherheit und dessen Anwendung (Modellierung mithilfe der Softwarestatistiken R und Excel). Ziel dieser Arbeit ist es, ein „Tool“ zu konstruieren, welches Unternehmen möglichst realitätsnah bewerten kann. Um dieser Zielvorgabe gerecht zu werden, sind hier vor allem Risiken (Chancen und Gefahren), welche die Zukunft mit sich bringen kann zu quantifizieren und in die Berechnung zu integrieren. Mithilfe der Monte Carlo Simulation kann der Unternehmenswert an einer Vielzahl von Szenarien - einschließlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten – dargestellt werden, anstatt nur an einer einzigen Zahl. Dies kann somit zu einer besseren Entscheidungsfindung für alle Beteiligten sowie zu einer umfassenden Wahrnehmung und einem deutlicheren Verständnis über den Wert eines Unternehmens führen. Als Nebeneffekt kann die Risikostruktur des Unternehmens rechnerisch sowie anschaulich betrachtet werden. Das konstruierte „Tool“ zur Berechnung des Unternehmenswerts unter Unsicherheit wird in dieser Arbeit anhand von Beispielen aus der Praxis erprobt und interpretiert. Belgeitet wurde diese Arbeit von der HTW-Berlin und der BürgschaftsBank Berlin. T3 - Abschlussarbeiten 2021 - 5 KW - Quantitative Unternehmensbewertung unter Unsicherheit KW - Monte Carlo KW - Copula KW - BürgschaftsBank Berlin Y1 - ER - TY - THES A1 - Deumeni Tchienko, Hermann Bruno T1 - Risikomessung bei Portfolien unter extremen Marktbedingungen N2 - Kurseinbrüche, Börsencrashs und Kaptalmarktkrisen können zu erheblichen Verlusten führen. Dies hat man in der Finanzmarktkrise 2008/2009 gesehen, wo plötzlich ganze Banken am Rande des Ruins standen. Doch wie kann man sich gegen Extremereignisse schützen? Wie oft und in welchem Ausmaß treten sie auf? Welche Gegenmaßnahmen können ergriffen werden, um sich gegen seltene, aber verheerende Ereignisse abzusichern? Ein wichtiges Werkzeug, um diese Fragen zu beantworten, ist die Extremwerttheorie, die sich auf extreme Ereignisse fokussiert, also auf die Maxima von Zufallsvariablen In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Bedeutung der Extremwerttheorie in der Finanzwelt. Dazu haben wir die täglichen Renditen eines Aktienindex, des berühmten Nifty 50, über einen Beobachtungszeitraum von 26 Jahren beobachtet. Ziel ist es, Risikomodelle zu implementieren, die für seltene, aber verheerende Ereignisse geeignet sind. Diese Modelle sollen in der Lage sein, Risiken zu bewerten und zu messen, um sinnvolle Maßnahmen ergreifen zu können. T3 - Abschlussarbeiten 2023 - 89 KW - Extremwertheorie KW - Block Maxima Methode KW - Peak Over Threshold KW - Value at Risk KW - Tail Value at Risk Y1 - ER -