@misc{DeumeniTchienko, type = {Master Thesis}, author = {Deumeni Tchienko, Hermann Bruno}, title = {Risikomessung bei Portfolien unter extremen Marktbedingungen}, school = {Hochschule f{\"u}r Technik und Wirtschaft Berlin}, pages = {50}, abstract = {Kurseinbr{\"u}che, B{\"o}rsencrashs und Kaptalmarktkrisen k{\"o}nnen zu erheblichen Verlusten f{\"u}hren. Dies hat man in der Finanzmarktkrise 2008/2009 gesehen, wo pl{\"o}tzlich ganze Banken am Rande des Ruins standen. Doch wie kann man sich gegen Extremereignisse sch{\"u}tzen? Wie oft und in welchem Ausmaß treten sie auf? Welche Gegenmaßnahmen k{\"o}nnen ergriffen werden, um sich gegen seltene, aber verheerende Ereignisse abzusichern? Ein wichtiges Werkzeug, um diese Fragen zu beantworten, ist die Extremwerttheorie, die sich auf extreme Ereignisse fokussiert, also auf die Maxima von Zufallsvariablen In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Bedeutung der Extremwerttheorie in der Finanzwelt. Dazu haben wir die t{\"a}glichen Renditen eines Aktienindex, des ber{\"u}hmten Nifty 50, {\"u}ber einen Beobachtungszeitraum von 26 Jahren beobachtet. Ziel ist es, Risikomodelle zu implementieren, die f{\"u}r seltene, aber verheerende Ereignisse geeignet sind. Diese Modelle sollen in der Lage sein, Risiken zu bewerten und zu messen, um sinnvolle Maßnahmen ergreifen zu k{\"o}nnen.}, language = {de} }