Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 3: Erweiterung der Statistik

  • Der dritte Teil der Schriftenreihe entwickelt die statistische Beschreibung für das Investieren in Wertpapiere weiter, welche in den ersten beiden Teilen begonnen wurde. Die dort eingeführten Statistikgrößen betreffen Gewinnfaktoren bzw. Renditen und den Investitionsgrad. Die neuen Statistikgrößen beinhalten ein Maß für Chance, Risiko, Volatilität sowie Handelskosten. Alle Statistikgrößen hängen von mehreren Investitionsparametern ab, u. a. der Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition gehalten wird. Es wird wieder eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt und die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erfüllt ist. Experimentelle Ergebnisse für einen Markt mit historischen Kursdaten sowie für einen Markt mit Random Walks belegen die Stärke der erweiterten Statistik.
  • In the third part of the series, the statistics in the first two parts for investing in securities is further developed. The statistical quantities introduced thus far are gain factors/returns and the investment degree. The new statistical quantities provide a measure of chance, risk, volatility, and trading costs. All statistical quantities depend on investment parameters including the holding period, defining how long a new investment will be hold. A finite set of securites is traded again and new investments in a security assumes a buy condition. Experimental results for a market with historical price data and for a market containing random walks demonstrate the very strength of the extended statistics.

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Metadaten
Author:Peter Vogel
open access (DINI-Set):open_access
Qualitätssicherung:redaktionell geprüft
open access :Diamant - ohne Publikationskosten mit Lizenzhinweis
Fachbereich/Einrichtung:Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Medien
Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Medien / Digitale Vernetzung und Informationssicherheit​
Document Type:Workingpaper / Report
Year of Completion:2019
Series (Serial Number):Trading (3)
Language of Publication:German
Publisher:Hochschule Düsseldorf
Place of publication:Düsseldorf
Creating Corporation:Hochschule Düsseldorf
Page Number:59
URN:urn:nbn:de:hbz:due62-opus-20373
Related URL:https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/1501
DOI:https://doi.org/10.20385/2567-2347/2019.3
ISSN:2567-2347
Tag:Chance; Handelskosten; Mean-Reversion-Effekt; Momentum-Strategie; Risiko; Volatilität
mean reversion effect; momentum strategy; risk; trading costs; volatility
Dewey Decimal Classification:0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke
Licence (German):Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
Release Date:2019/10/23
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