TY - RPRT A1 - Vogel, Peter T1 - Investing as Random Trial T2 - Trading N2 - We introduce an investment algorithm for a market of individual securities. The investment algorithm is derived from constraints depending on investment parameters in order to limit the risk and to take into account an individual investor. One constraint is devoted to trading costs. Purchased securities are selected randomly among securities that meet the buy condition, making trading a random trial. Simulations with historical price data are demonstrated for a simple example: The buy condition is evaluated on the basis of the price relationship for two subsequent trading days and the sales condition is defined by holding securities only for one day. A trading expert evaluates the expected return for the investment algorithm with respect to the random selection. Thus, the expert informs precisely on how many market players perform using the same investment algorithm. Its findings are for a parametrized set of buy conditions simultaneously, which makes a trading expert a valuable tool for theorists as well as for practitioners. In our example, the trading expert demonstrated clearly a significant mean reversion effect for a horizon of one day. T3 - Trading - 1 KW - investment constraints KW - investment algorithm KW - investing as random trial KW - trading expert KW - mean reversion Y1 - 2017 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11118 UR - https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/1501 SN - 2567-2347 IS - 1 EP - 1 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - RPRT A1 - Marke, Ute T1 - Land of High Hopes N2 - We are living in the era of sophisticated, state-of-the-art technology, artificial intelligence, accelerating data sciences at ultimate speed and sheer unlimited possibilities. We are able to shoot unmanned rockets equipped with vehicles into the orbit. We can afford to spend fortunes on research and development. However, and that leaves me bloodcurdling and furious, we haven´t managed yet to settle at least some of the most pressing global humanitarian needs: access to food, water, electricity, education and healthcare. So how can we be proud of any achievements? What does make us proud anyway?! ... Y1 - 2019 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-17683 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Rudolph, Birte A1 - Nilson, Björn ED - Bremer, Claudia ED - Krömker, Detlef T1 - Entwicklung einer effektiven Autorenumgebung zur Unterstützung mobiler Endgeräte T2 - E-Learning zwischen Vision und Alltag N2 - Der Lehre an deutschen Hochschulen stehen, neben einer angespannten Finanzlage, nun auch die Herausforderungen gegenüber, die sich unmittelbar aus dem doppelten Abitur-Jahrgang ergeben (KMK, 2012; BMBF, 2013). Um den hieraus resultierenden Anforderungen besser zu entsprechen, liegt es nahe, sich intensiv mit digital gestützten Lehr-/Lernkonzepten zu befassen. Hierzu zählen z.B. auch digitale Lehrmaterialien, die, unter besonderer Berücksichtigung mobiler Endgeräte (Bitkom, 2012), in Form von interaktiven Lernmodulen distribuiert werden. Im Rahmen der eStudy-Aktivitäten des Fachbereichs Medien der FH Düsseldorf wurde eine Autorenumgebung konzipiert, die eine hocheffiziente Entwicklung von HTML5-basierten Lernmodulen mit interessanten Zusatzfunktionen erlaubt, die in vielfältigen Lehr-/Lernszenarien zum Einsatz kommen können. KW - E-Learning Y1 - 2013 UR - https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=2953Volltext.pdf&typ=zusatztext SN - 9783830929536 SP - 345 EP - 351 PB - Waxmann CY - Münster; München ER - TY - GEN A1 - Marmann, Michael T1 - Fachhochschule Düsseldorf: Klausurvorbereitung in Mathematik durch Online Assessments T2 - Questionmark KW - Agilität KW - Digitale Lehre KW - FHD Y1 - 2007 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-18894 PB - Questionsmark CY - Düsseldorf ER - TY - GEN A1 - Vogel, Peter T1 - Marktdaten T2 - Trading N2 - Die in der Schriftenreihe Trading verwendeten Forschungsdaten beinhalten historische Kursdaten, geliefert von Lenz+Partner AG (Deutschland), für eine Auswahl an Aktien. Die Datei „FEBRDUSA_1“ zeigt diese Auswahl in Form der deutschen Wertpapierkennnummer (Spalte „Titel“), des Handelszeitraums (Spalten „Beginn“ und „Ende“) und des Aktiennamens. Kursdaten sind in dieser Datei nicht enthalten, sondern liegen in einer umfangreichen Datenbank vor. Die Marktdaten umfassen 867 Aktien und sind das Ergebnis eines im Jahr 2015 durchgeführten Auswahlprozesses mit dem Ziel, Datenqualität und Handelbarkeit der Aktien zu verbessern. Es wurden folgende Bedingungen gefordert: - Die Aktien werden an der Frankfurter Börse gehandelt. - Sie sind in einem der deutschen Aktienindizes DAX, MDAX, TECDAX, SDAX, HDAX, CDAX, Technology All Share, Prime All Share und GEX oder in den amerikanischen Aktienindizes S&P 500 oder Nasdaq 100 gelistet. - Die Kursdaten der in Frankfurt gehandelten Aktien enden nicht vor dem Jahr 2014. - Der (unbereinigte) Eröffnungskurs Ende 2013 beträgt mindestens 1 EUR. Diese Bedingung soll dazu beitragen, das Handeln von „penny stocks“ zu verhindern. Die vorliegende Marktdefinition resultierte in 867 Aktien, die frühestens am 11. Dezember 2014 enden, sodass eine Auswertung der Marktdaten mit vollständigen Kurswerten bis zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Der Markt ist groß genug, um interessante Kaufbedingungen mit einer ausreichend großen Anzahl an Kaufkandidaten zu untersuchen. T3 - Trading - 1.1 KW - trading Y1 - 2018 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-15015 UR - https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/815 UR - https://doi.org/10.20385/2567-2347/2018.2 SN - 2567-2347 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - RPRT A1 - Vogel, Peter T1 - Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 2: Erweiterung der Statistik auf Haltefristen größer als ein Tag T2 - Trading N2 - Der zweite Teil der Schriftenreihe entwickelt die in Teil 1 begonnenen Überlegungen über das Investieren in Wertpapiere eines Marktes weiter. Es wendet sich an Fachleute der Finanzmathematik und besitzt Relevanz für Fondsmanager und Privatanleger. Alle Überlegungen basieren auf Nebenbedingungen zur Festlegung des Umfangs an Neuinvestitionen, welche von Investitionsparametern abhängen. Ein weiterer Investitionsparameter ist die Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition "gehalten wird", bevor sie beendet wird. Die im zweiten Teil weiter entwickelte Theorie lässt sich wie folgt kennzeichnen: - Sie ist frei von Annahmen über den Kursverlauf der Wertpapiere. Es wird daher nicht versucht, ein realistisches Modell für Kursbewegungen aufzustellen. - Es wird eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt. - Die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erfüllt ist. Nach Ablauf der Haltefrist wird die Investition beendet. - Der Handelsverlauf wird durch elementare rekursive Gleichungen beschrieben, welche durch zwei exogene Größen "angeregt" werden: Die Anzahl der Wertpapiere an jedem Handelstag, für die die Kaufbedingung erfüllt ist und der Gewinn, der sich aus dem Verkauf der Wertpapiere nach Ablauf der Haltefrist ergibt. Die Auswertung dieser Gleichungen für den gesamten Handelszeitraum liefert den Handelserfolg am Ende des Handelns. - Das Investieren in Wertpapiere wird idealisiert, um den Handelserfolg in Abhängigkeit von den exogenen Größen und Investitionsparametern darstellen zu können, ohne die rekursiven Gleichungen auswerten zu müssen. Dies erfolgt durch das sogenannte ideale Handelssystem. Der Handelserfolg des idealen Handelssystems erweitert die statistische Beschreibung aus Teil 1 auf Haltefristen größer als ein Tag. Da durch die Idealisierung die Kausalität verletzt wird, kann das ideale Handelssystem für den Wertpapierhandel nicht implementiert werden. Es ist jedoch simulierbar und quantitativ leichter zugänglich. Die Auswirkung der Verletzung der Kausalität auf den Handelsverlauf und den Handelserfolg wird experimentell und theoretisch in Abhängigkeit von Investitionsparametern detailliert untersucht. T3 - Trading - 2 KW - Investieren unter Nebenbedingungen KW - Ideales Handelssystem KW - investing under constraints KW - ideal trading system KW - moving average KW - return continuation Y1 - 2018 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11903 UR - https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/1501 SN - 2567-2347 N1 - Zu dieser Publikation gehören Forschungsdaten - siehe Related URL IS - 2 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - RPRT A1 - Schmidt, Holger A1 - Gondolf, Jeremy A1 - Haufs-Brusberg, Peter T1 - Studie zur Information Security Awareness in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) T1 - Study on Information Security Awareness in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) N2 - Der Bereich der Informationssicherheit stellt große und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor erhebliche Herausforderungen. Zunehmende Angriffe auf IT-Systeme und Infrastrukturen haben die Informationssicherheit zum kritischen Erfolgsfaktor gemacht. Neben klassischen Zielen und Bereichen der Informationssicherheit hat vor allem die Security Awareness - das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter eines Unternehmens - an Bedeutung gewonnen. Security Awareness bezieht sich auf jegliches Wissen und Handeln der Mitarbeiter eines Unternehmens und ist daher ein bedeutsamer Baustein zur ganzheitlichen Gewährleistung von Informationssicherheit. Die Motivation zur Entwicklung und Einführung von Informationssicherheit und insbesondere Security Awareness geht in großen Unternehmen vor allem von externen Faktoren, so z. B. der Regulierung von Branchen, aus und ist mittels globaler Standards, Normen und Frameworks implementiert. KMU sind grundsätzlich keinen geringeren Risiken als große Unternehmen ausgesetzt, verfügen jedoch nur selten über vergleichbare Schutzmaßnahmen hinsichtlich Informationssicherheit. Im Rahmen des Projekts wurden externe Anforderungen für große Unternehmen analysiert und hinsichtlich der Eignung als Grundlage für KMU bewertet. Das Projekt thematisiert weiterhin die Messbarkeit von Security Awareness sowie die in großen Unternehmen eingesetzten Maßnahmen zur Gewährleistung von Security Awareness besonders hinsichtlich ihrer Eignung für KMU. T3 - Berichte zu HSD-intern geförderten Forschungsprojekten - 1 KW - information security KW - awareness KW - sicherheit KW - KMU Y1 - 2018 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11880 SN - 2625-3690 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Herder, Jens A1 - Takeda, Shinpei A1 - Vermeegen, Kai A1 - Davin, Till A1 - Berners, Dominique A1 - Ryskeldiev, Bektur A1 - Zimmer, Christian A1 - Druzetic, Ivana A1 - Geiger, Christian T1 - Mixed Reality Art Experiments - Immersive Access to Collective Memories T2 - ISEA2019, Proceedings, 25th International Symposium on Electronic Art, Gwangju, South Korea, June 22-28, 2019 N2 - We report about several experiments on applying mixed reality technology in the context of accessing collective memories from atomic bombs, Holocaust and Second World War. We discuss the impact of Virtual Reality, Augmented Virtuality and Augmented Reality for specific memorial locations. We show how to use a virtual studio for demonstrating an augmented reality application for a specific location in a remote session within a video conference. Augmented Virtuality is used to recreate the local environment, thus providing a context and helping the participants recollect emotions related to a certain place. This technique demonstrates the advantages of using virtual (VR) and augmented (AR) reality environments for rapid prototyping and pitching project ideas in a live remote setting. KW - Mixed Reality KW - Augmented Reality KW - Augmented Virtuality KW - Rapid Prototyping KW - Video Conferencing Y1 - 2019 UR - http://www.isea-archives.org/docs/2019/ISEA2019_Proceedings.pdf SP - 334 EP - 341 PB - IESA CY - Gwangju ER - TY - RPRT A1 - Vogel, Peter T1 - Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 3: Erweiterung der Statistik N2 - Der dritte Teil der Schriftenreihe entwickelt die statistische Beschreibung für das Investieren in Wertpapiere weiter, welche in den ersten beiden Teilen begonnen wurde. Die dort eingeführten Statistikgrößen betreffen Gewinnfaktoren bzw. Renditen und den Investitionsgrad. Die neuen Statistikgrößen beinhalten ein Maß für Chance, Risiko, Volatilität sowie Handelskosten. Alle Statistikgrößen hängen von mehreren Investitionsparametern ab, u. a. der Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition gehalten wird. Es wird wieder eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt und die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erfüllt ist. Experimentelle Ergebnisse für einen Markt mit historischen Kursdaten sowie für einen Markt mit Random Walks belegen die Stärke der erweiterten Statistik. N2 - In the third part of the series, the statistics in the first two parts for investing in securities is further developed. The statistical quantities introduced thus far are gain factors/returns and the investment degree. The new statistical quantities provide a measure of chance, risk, volatility, and trading costs. All statistical quantities depend on investment parameters including the holding period, defining how long a new investment will be hold. A finite set of securites is traded again and new investments in a security assumes a buy condition. Experimental results for a market with historical price data and for a market containing random walks demonstrate the very strength of the extended statistics. T3 - Trading - 3 KW - Chance KW - Risiko KW - Volatilität KW - Handelskosten KW - Momentum-Strategie KW - Mean-Reversion-Effekt KW - risk KW - volatility KW - trading costs KW - momentum strategy KW - mean reversion effect Y1 - 2019 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:due62-opus-20373 UR - https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/1501 SN - 2567-2347 PB - Hochschule Düsseldorf CY - Düsseldorf ER - TY - CHAP A1 - Bäuning, Jule A1 - Marmann, Michael ED - Bauer, Reinhard ED - Hafer, Jörg ED - Hofhues, Sandra ED - Schiefner-Rohs, Mandy ED - Thillosen, Anne ED - Volk, Benno ED - Wannemacher, Klaus T1 - Agile Lernsettings zur Entwicklung der Digital Literacy – Agilität als Grundprinzip des Lernens für das 21. Jahrhundert? T2 - Vom E-Learning zur Digitalisierung: Mythen, Realitäten, Perspektiven N2 - Das Agile Manifest (https://agilemanifesto.org) hat weltweit große Bedeutung erlangt. Der Begriff der Agilität ist allgegenwärtig, sei es in der Softwareentwicklung, im Projektmanagement oder in der Welt der Startups. Aber wie sieht es mit Bildungsprozessen aus? Möchte man nicht auch hier schnell und flexibel auf veränderte Anforderungen oder spontan entstehende Lernbedarfe reagieren? Und erlangen nicht auch hier kooperative, ergebnisoffenere und vor allem selbstorganisierte Lernprozesse zunehmend an Bedeutung, weil sie die Lernenden möglicherweise besser auf die zunehmend digitalisierte Lebens und Arbeitswelt vorbereiten? Und wie steht es um Werte wie Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe, Akzeptanz und Wertschätzung? Definieren sie nicht wichtige Rahmenbedingungen, wie gelehrt und gelernt werden sollte? Y1 - 2020 UR - https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4109 SN - 978-3-8309-4109-5 VL - Medien in der Wissenschaft , Band 76 SP - 416 EP - 432 PB - Waxmann CY - Münster, New York ER -