@misc{Ophey2005, author = {Ophey, Peter}, title = {Sicherung des Zugangs zu Netzwerkdiensten der Fachhochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-2240}, pages = {119}, year = {2005}, abstract = {Der Autor untersucht im Rahmen dieser Diplomarbeit die Sicherheit des Zugangs zu Netzwerkdiensten in der Fachhochschule D{\"u}sseldorf. Dabei werden sicherheitsrelevante Fragen wie Klartext Kommunikation bei der Authentifizierung und beim Transport der Daten {\"u}ber Netzwerkdienste beschrieben und Alternativen hierzu aufgezeigt. Im Rahmen der Diplomarbeit wurde die Teilnahme der Fachhochschule D{\"u}sseldorf am Pilotprojekt DFN-PKI-2 f{\"u}r Public Key Infrastrukturen des Deutschen Forschungsnetzes initiiert und organisiert. Weiterhin stellt der Autor die PKI-Technologie und deren praktische Einsatz anhand eines VPN Dienstes zur Sicherung der bestehenden Netzwerkdienste vor.}, language = {de} } @techreport{Vogel2017, author = {Vogel, Peter}, title = {Investing as Random Trial}, series = {Trading}, journal = {Trading}, number = {1}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2017.1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11118}, pages = {39}, year = {2017}, abstract = {We introduce an investment algorithm for a market of individual securities. The investment algorithm is derived from constraints depending on investment parameters in order to limit the risk and to take into account an individual investor. One constraint is devoted to trading costs. Purchased securities are selected randomly among securities that meet the buy condition, making trading a random trial. Simulations with historical price data are demonstrated for a simple example: The buy condition is evaluated on the basis of the price relationship for two subsequent trading days and the sales condition is defined by holding securities only for one day. A trading expert evaluates the expected return for the investment algorithm with respect to the random selection. Thus, the expert informs precisely on how many market players perform using the same investment algorithm. Its findings are for a parametrized set of buy conditions simultaneously, which makes a trading expert a valuable tool for theorists as well as for practitioners. In our example, the trading expert demonstrated clearly a significant mean reversion effect for a horizon of one day.}, language = {en} } @misc{Littig2018, type = {Master Thesis}, author = {Littig, David}, title = {Konzeption und Entwicklung eines erweiterbaren Passwortmanagers als Cross-Platform Open-Source-Software mit gemeinsamer Code-Basis}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-15830}, school = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, pages = {110}, year = {2018}, abstract = {Die im Laufe des Jahres ver{\"o}ffentlichten Passw{\"o}rter auf der Plattform "Have I been pwnd" zeigen deutlich, dass Nutzer aufgrund von besserer Merkbarkeit schwache Passw{\"o}rter w{\"a}hlen. Dies hat zur Folge, dass die sensiblen Daten der Nutzer nur unzureichend gesch{\"u}tzt sind. Aus diesem Grund gewinnt das Themengebiet der IT-Sicherheit zunehmend an Bedeutung. Passwortmanager stellen f{\"u}r dieses Szenario eine m{\"o}gliche L{\"o}sung dar. Der im Rahmen dieser Masterthesis entwickelte Passwortmanager "Safeword" erm{\"o}glicht, sensitive Daten, die mittels ad{\"a}quaten kryptografischen Verfahren gesch{\"u}tzt werden, zentral an einer Stelle abzulegen und sukzessive unsichere Passw{\"o}rter durch starke zuf{\"a}llige Passw{\"o}rter zu ersetzen. Der Nutzer muss sich nur ein starkes Hauptkennwort merken, mit dem er sich bei dem Passwortmanager authentisiert und anschließend die gespeicherten Passw{\"o}rter abrufen kann. Der Passwortmanager bietet zahlreiche Funktionen, die die Nutzung der Anwendung erleichtern, wie die simple und moderne Oberfl{\"a}che, einen Passwort-Generator, der kryptografisch sichere Zufallspassw{\"o}rter erstellt, oder Funktionen zur besseren Handhabung von Passw{\"o}rtern, beispielsweise Label oder Notizen. Safeword basiert auf einer modularen und erweiterbaren Architektur, die auf Code-Sharing setzt. Das Code-Sharing vereinfacht die Wartung der Anwendung und erm{\"o}glicht bei Schwachstellen eine schnellere Behebung. Die Ergebnisse aus dem Vergleich existierender Passwortmanager flossen direkt in die Entwicklung von Safeword ein, sodass aus Fehlern anderer Mitbewerber gelernt werden konnte. Um den Beitrag zur Open-Source-Welt sicherzustellen, wird Safeword unter der GPLv3-Lizenz bereitgestellt, sodass auch in Zukunft viele Nutzer von dem Passwortmanager profitieren k{\"o}nnen. Voraussetzung f{\"u}r den Produktiveinsatz von Safeword ist die Entwicklung noch fehlender Funktionen und die Pr{\"u}fung des Quelltexts nach aktuellen Standards der IT-Sicherheit.}, language = {de} } @misc{Geywitz2019, type = {Master Thesis}, author = {Geywitz, Julian}, title = {"What the Hack?" - Konzeption und Implementierung eines erweiterbaren und adaptiven Serious Game zur Verbesserung von Information Security Awareness}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-17720}, school = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, pages = {79}, year = {2019}, abstract = {Diese Masterarbeit beschreibt den Entwurf und die Neuimplementierung von What the Hack, einem digitalen Serious Game zur Verbesserung von Information Security Awareness. What the Hack ist urspr{\"u}nglich in einem Studentenprojekt entstanden und soll in der Unity Game Engine neu implementiert, erweitert und verbessert werden. Nach einer Untersuchung g{\"a}ngiger Literatur auf Merkmale eines guten Serious Games wird der aktuelle Markt von Serious Games zum Thema Information Security Awareness untersucht. Es zeigt sich, dass es dem Markt an Spielen f{\"u}r eine fortgeschrittene, technische Zielgruppe mangelt. Ebenfalls ersichtlich wird, dass sich wenige Spiele spezialisieren oder anpassen lassen. Es folgt eine Bestandsaufnahme der originalen Implementierung. Mit den Ergebnissen der theoretischen Untersuchungen wird die originale Implementierung von What the Hack auf Kriterien eines guten Serious Games untersucht. Anschließend werden Anforderungen f{\"u}r die Neuimplementierung von What the Hack gestellt. Es folgt eine Beschreibung des Game Designs und der Implementierung wichtiger Eigenschaften des Spiels, wie die Unterst{\"u}tzung von Schwierigkeitsgraden und der Erweiterbarkeit. Abschließend folgt eine Analyse der Neuimplementierung. Es zeigt sich, dass das Spiel die gestellten Anforderungen erf{\"u}llt und What the Hack sich zu einer, auf eine technische Zielgruppe fokussierte, Serious Game Plattform entwickelt hat.}, language = {de} } @masterthesis{Friedrichs2018, type = {Bachelor Thesis}, author = {Friedrichs, Lukas}, title = {Analyse, Modellierung und hashcat-basierte Implementierung von Angriffen auf passwortgesch{\"u}tzte Systeme unter Einbeziehung des Faktors Mensch}, address = {D{\"u}sseldorf}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-12281}, school = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, year = {2018}, abstract = {In der vorliegenden Bachelorarbeit geht es um das menschliche Verhalten bei der Passworterstellung. Hierbei wird die M{\"o}glichkeit untersucht dieses menschliche Verhalten {\"u}ber die Software hashcat nachzubilden, um so Passw{\"o}rter effzienter anzugreifen. Durch die Konzeption und den Test von Passwortangriffsszenarien, deren Fokus auf dem Faktor Mensch liegt, wird versucht aufzuzeigen, dass selbst sichere Passwortverfahren, durch das individuelle Verhalten von Menschen an Sicherheit verlieren k{\"o}nnen. Zudem werden die Tests der Szenarien Schw{\"a}chen der Software hashcat aufzeigen, die im sp{\"a}teren Verlauf der Arbeit als Grundlage f{\"u}r die Entwicklung einer selbstprogrammierten Erweiterung von hashcat dienen.}, language = {de} } @misc{Vogel2018, author = {Vogel, Peter}, title = {Marktdaten}, series = {Trading}, journal = {Trading}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2017.1/1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-15015}, year = {2018}, abstract = {Die in der Schriftenreihe Trading verwendeten Forschungsdaten beinhalten historische Kursdaten, geliefert von Lenz+Partner AG (Deutschland), f{\"u}r eine Auswahl an Aktien. Die Datei „FEBRDUSA_1" zeigt diese Auswahl in Form der deutschen Wertpapierkennnummer (Spalte „Titel"), des Handelszeitraums (Spalten „Beginn" und „Ende") und des Aktiennamens. Kursdaten sind in dieser Datei nicht enthalten, sondern liegen in einer umfangreichen Datenbank vor. Die Marktdaten umfassen 867 Aktien und sind das Ergebnis eines im Jahr 2015 durchgef{\"u}hrten Auswahlprozesses mit dem Ziel, Datenqualit{\"a}t und Handelbarkeit der Aktien zu verbessern. Es wurden folgende Bedingungen gefordert: - Die Aktien werden an der Frankfurter B{\"o}rse gehandelt. - Sie sind in einem der deutschen Aktienindizes DAX, MDAX, TECDAX, SDAX, HDAX, CDAX, Technology All Share, Prime All Share und GEX oder in den amerikanischen Aktienindizes S\&P 500 oder Nasdaq 100 gelistet. - Die Kursdaten der in Frankfurt gehandelten Aktien enden nicht vor dem Jahr 2014. - Der (unbereinigte) Er{\"o}ffnungskurs Ende 2013 betr{\"a}gt mindestens 1 EUR. Diese Bedingung soll dazu beitragen, das Handeln von „penny stocks" zu verhindern. Die vorliegende Marktdefinition resultierte in 867 Aktien, die fr{\"u}hestens am 11. Dezember 2014 enden, sodass eine Auswertung der Marktdaten mit vollst{\"a}ndigen Kurswerten bis zu diesem Zeitpunkt m{\"o}glich ist. Der Markt ist groß genug, um interessante Kaufbedingungen mit einer ausreichend großen Anzahl an Kaufkandidaten zu untersuchen.}, language = {en} } @techreport{Vogel2018, author = {Vogel, Peter}, title = {Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 2: Erweiterung der Statistik auf Haltefristen gr{\"o}ßer als ein Tag}, series = {Trading}, journal = {Trading}, number = {2}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2018.2}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11903}, pages = {78}, year = {2018}, abstract = {Der zweite Teil der Schriftenreihe entwickelt die in Teil 1 begonnenen {\"U}berlegungen {\"u}ber das Investieren in Wertpapiere eines Marktes weiter. Es wendet sich an Fachleute der Finanzmathematik und besitzt Relevanz f{\"u}r Fondsmanager und Privatanleger. Alle {\"U}berlegungen basieren auf Nebenbedingungen zur Festlegung des Umfangs an Neuinvestitionen, welche von Investitionsparametern abh{\"a}ngen. Ein weiterer Investitionsparameter ist die Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition "gehalten wird", bevor sie beendet wird. Die im zweiten Teil weiter entwickelte Theorie l{\"a}sst sich wie folgt kennzeichnen: - Sie ist frei von Annahmen {\"u}ber den Kursverlauf der Wertpapiere. Es wird daher nicht versucht, ein realistisches Modell f{\"u}r Kursbewegungen aufzustellen. - Es wird eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt. - Die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erf{\"u}llt ist. Nach Ablauf der Haltefrist wird die Investition beendet. - Der Handelsverlauf wird durch elementare rekursive Gleichungen beschrieben, welche durch zwei exogene Gr{\"o}ßen "angeregt" werden: Die Anzahl der Wertpapiere an jedem Handelstag, f{\"u}r die die Kaufbedingung erf{\"u}llt ist und der Gewinn, der sich aus dem Verkauf der Wertpapiere nach Ablauf der Haltefrist ergibt. Die Auswertung dieser Gleichungen f{\"u}r den gesamten Handelszeitraum liefert den Handelserfolg am Ende des Handelns. - Das Investieren in Wertpapiere wird idealisiert, um den Handelserfolg in Abh{\"a}ngigkeit von den exogenen Gr{\"o}ßen und Investitionsparametern darstellen zu k{\"o}nnen, ohne die rekursiven Gleichungen auswerten zu m{\"u}ssen. Dies erfolgt durch das sogenannte ideale Handelssystem. Der Handelserfolg des idealen Handelssystems erweitert die statistische Beschreibung aus Teil 1 auf Haltefristen gr{\"o}ßer als ein Tag. Da durch die Idealisierung die Kausalit{\"a}t verletzt wird, kann das ideale Handelssystem f{\"u}r den Wertpapierhandel nicht implementiert werden. Es ist jedoch simulierbar und quantitativ leichter zug{\"a}nglich. Die Auswirkung der Verletzung der Kausalit{\"a}t auf den Handelsverlauf und den Handelserfolg wird experimentell und theoretisch in Abh{\"a}ngigkeit von Investitionsparametern detailliert untersucht.}, language = {de} } @techreport{SchmidtGondolfHaufsBrusberg2018, author = {Schmidt, Holger and Gondolf, Jeremy and Haufs-Brusberg, Peter}, title = {Studie zur Information Security Awareness in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2625-3690}, doi = {10.20385/2625-3690/2018.1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11880}, pages = {46}, year = {2018}, abstract = {Der Bereich der Informationssicherheit stellt große und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor erhebliche Herausforderungen. Zunehmende Angriffe auf IT-Systeme und Infrastrukturen haben die Informationssicherheit zum kritischen Erfolgsfaktor gemacht. Neben klassischen Zielen und Bereichen der Informationssicherheit hat vor allem die Security Awareness - das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter eines Unternehmens - an Bedeutung gewonnen. Security Awareness bezieht sich auf jegliches Wissen und Handeln der Mitarbeiter eines Unternehmens und ist daher ein bedeutsamer Baustein zur ganzheitlichen Gewährleistung von Informationssicherheit. Die Motivation zur Entwicklung und Einf{\"u}hrung von Informationssicherheit und insbesondere Security Awareness geht in großen Unternehmen vor allem von externen Faktoren, so z. B. der Regulierung von Branchen, aus und ist mittels globaler Standards, Normen und Frameworks implementiert. KMU sind grundsätzlich keinen geringeren Risiken als große Unternehmen ausgesetzt, verf{\"u}gen jedoch nur selten {\"u}ber vergleichbare Schutzmaßnahmen hinsichtlich Informationssicherheit. Im Rahmen des Projekts wurden externe Anforderungen f{\"u}r große Unternehmen analysiert und hinsichtlich der Eignung als Grundlage f{\"u}r KMU bewertet. Das Projekt thematisiert weiterhin die Messbarkeit von Security Awareness sowie die in großen Unternehmen eingesetzten Maßnahmen zur Gewährleistung von Security Awareness besonders hinsichtlich ihrer Eignung f{\"u}r KMU.}, language = {de} } @techreport{SchmidtJuerjens2011, author = {Schmidt, Holger and J{\"u}rjens, Jan}, title = {UMLsec4UML2 - Adopting UMLsec to Support UML2}, series = {LS 14 Software Engineering mit dem Schwerpunkt Entwicklung evolutionsf{\"a}higer Software und Systeme}, journal = {LS 14 Software Engineering mit dem Schwerpunkt Entwicklung evolutionsf{\"a}higer Software und Systeme}, publisher = {Technische Hochschule Dortmund}, address = {Dortmund}, doi = {10.17877/DE290R-990}, pages = {17}, year = {2011}, abstract = {In this paper, we present an approach to adopt UMLsec, which is defined for UML 1.5, to support the current UML version 2.3. The new profile UMLsec4UML2 is technically constructed as a UML profile diagram, which is equipped with a number of integrity conditions expressed using OCL. Consequently, the UMLsec4UML2-profile can be loaded in any Eclipse-based EMF- and MDT-compatible UML editing tool to develop and analyze different kinds of security models. The OCL constraints replace the static checks of the tool support for the old UMLsec defined for UML 1.5. Thus, the UMLsec4UML2-profile not only provides the whole expresiveness of UML2.3 for security modeling, it also brings considerably more freedom in selecting a basic UML editing tool, and it integrates modeling and analyzing security models. Since UML2.3 comprises new diagram types, as well as new model elements and new semantics of diagram types already contained in UML1.5, we consider a number of these changes in detail. More specifically, we consider composite structure and sequence diagrams with respect to modeling security properties according to the original version of UMLsec. The goal is to use UMLsec4UML2 to specify architectural security patterns.}, language = {en} } @techreport{Vogel2019, author = {Vogel, Peter}, title = {Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 3: Erweiterung der Statistik}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2019.3}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-20373}, pages = {59}, year = {2019}, abstract = {Der dritte Teil der Schriftenreihe entwickelt die statistische Beschreibung f{\"u}r das Investieren in Wertpapiere weiter, welche in den ersten beiden Teilen begonnen wurde. Die dort eingef{\"u}hrten Statistikgr{\"o}ßen betreffen Gewinnfaktoren bzw. Renditen und den Investitionsgrad. Die neuen Statistikgr{\"o}ßen beinhalten ein Maß f{\"u}r Chance, Risiko, Volatilit{\"a}t sowie Handelskosten. Alle Statistikgr{\"o}ßen h{\"a}ngen von mehreren Investitionsparametern ab, u. a. der Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition gehalten wird. Es wird wieder eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt und die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erf{\"u}llt ist. Experimentelle Ergebnisse f{\"u}r einen Markt mit historischen Kursdaten sowie f{\"u}r einen Markt mit Random Walks belegen die St{\"a}rke der erweiterten Statistik.}, language = {de} }