@techreport{Vogel2017, author = {Vogel, Peter}, title = {Investing as Random Trial}, series = {Trading}, journal = {Trading}, number = {1}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2017.1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11118}, pages = {39}, year = {2017}, abstract = {We introduce an investment algorithm for a market of individual securities. The investment algorithm is derived from constraints depending on investment parameters in order to limit the risk and to take into account an individual investor. One constraint is devoted to trading costs. Purchased securities are selected randomly among securities that meet the buy condition, making trading a random trial. Simulations with historical price data are demonstrated for a simple example: The buy condition is evaluated on the basis of the price relationship for two subsequent trading days and the sales condition is defined by holding securities only for one day. A trading expert evaluates the expected return for the investment algorithm with respect to the random selection. Thus, the expert informs precisely on how many market players perform using the same investment algorithm. Its findings are for a parametrized set of buy conditions simultaneously, which makes a trading expert a valuable tool for theorists as well as for practitioners. In our example, the trading expert demonstrated clearly a significant mean reversion effect for a horizon of one day.}, language = {en} } @techreport{Marke2019, author = {Marke, Ute}, title = {Land of High Hopes}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, doi = {10.20385/k4fh-bd11}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-17683}, pages = {18}, year = {2019}, abstract = {We are living in the era of sophisticated, state-of-the-art technology, artificial intelligence, accelerating data sciences at ultimate speed and sheer unlimited possibilities. We are able to shoot unmanned rockets equipped with vehicles into the orbit. We can afford to spend fortunes on research and development. However, and that leaves me bloodcurdling and furious, we haven´t managed yet to settle at least some of the most pressing global humanitarian needs: access to food, water, electricity, education and healthcare. So how can we be proud of any achievements? What does make us proud anyway?! ...}, language = {en} } @incollection{RudolphNilson2013, author = {Rudolph, Birte and Nilson, Bj{\"o}rn}, title = {Entwicklung einer effektiven Autorenumgebung zur Unterst{\"u}tzung mobiler Endger{\"a}te}, series = {E-Learning zwischen Vision und Alltag}, booktitle = {E-Learning zwischen Vision und Alltag}, editor = {Bremer, Claudia and Kr{\"o}mker, Detlef}, publisher = {Waxmann}, address = {M{\"u}nster; M{\"u}nchen}, isbn = {9783830929536}, pages = {345 -- 351}, year = {2013}, abstract = {Der Lehre an deutschen Hochschulen stehen, neben einer angespannten Finanzlage, nun auch die Herausforderungen gegen{\"u}ber, die sich unmittelbar aus dem doppelten Abitur-Jahrgang ergeben (KMK, 2012; BMBF, 2013). Um den hieraus resultierenden Anforderungen besser zu entsprechen, liegt es nahe, sich intensiv mit digital gest{\"u}tzten Lehr-/Lernkonzepten zu befassen. Hierzu z{\"a}hlen z.B. auch digitale Lehrmaterialien, die, unter besonderer Ber{\"u}cksichtigung mobiler Endger{\"a}te (Bitkom, 2012), in Form von interaktiven Lernmodulen distribuiert werden. Im Rahmen der eStudy-Aktivit{\"a}ten des Fachbereichs Medien der FH D{\"u}sseldorf wurde eine Autorenumgebung konzipiert, die eine hocheffiziente Entwicklung von HTML5-basierten Lernmodulen mit interessanten Zusatzfunktionen erlaubt, die in vielf{\"a}ltigen Lehr-/Lernszenarien zum Einsatz kommen k{\"o}nnen.}, subject = {E-Learning}, language = {de} } @misc{Marmann2007, author = {Marmann, Michael}, title = {Fachhochschule D{\"u}sseldorf: Klausurvorbereitung in Mathematik durch Online Assessments}, series = {Questionmark}, journal = {Questionmark}, publisher = {Questionsmark}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Fachhochschule D{\"u}sseldorf}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-18894}, pages = {2}, year = {2007}, language = {de} } @misc{Vogel2018, author = {Vogel, Peter}, title = {Marktdaten}, series = {Trading}, journal = {Trading}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2017.1/1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-15015}, year = {2018}, abstract = {Die in der Schriftenreihe Trading verwendeten Forschungsdaten beinhalten historische Kursdaten, geliefert von Lenz+Partner AG (Deutschland), f{\"u}r eine Auswahl an Aktien. Die Datei „FEBRDUSA_1" zeigt diese Auswahl in Form der deutschen Wertpapierkennnummer (Spalte „Titel"), des Handelszeitraums (Spalten „Beginn" und „Ende") und des Aktiennamens. Kursdaten sind in dieser Datei nicht enthalten, sondern liegen in einer umfangreichen Datenbank vor. Die Marktdaten umfassen 867 Aktien und sind das Ergebnis eines im Jahr 2015 durchgef{\"u}hrten Auswahlprozesses mit dem Ziel, Datenqualit{\"a}t und Handelbarkeit der Aktien zu verbessern. Es wurden folgende Bedingungen gefordert: - Die Aktien werden an der Frankfurter B{\"o}rse gehandelt. - Sie sind in einem der deutschen Aktienindizes DAX, MDAX, TECDAX, SDAX, HDAX, CDAX, Technology All Share, Prime All Share und GEX oder in den amerikanischen Aktienindizes S\&P 500 oder Nasdaq 100 gelistet. - Die Kursdaten der in Frankfurt gehandelten Aktien enden nicht vor dem Jahr 2014. - Der (unbereinigte) Er{\"o}ffnungskurs Ende 2013 betr{\"a}gt mindestens 1 EUR. Diese Bedingung soll dazu beitragen, das Handeln von „penny stocks" zu verhindern. Die vorliegende Marktdefinition resultierte in 867 Aktien, die fr{\"u}hestens am 11. Dezember 2014 enden, sodass eine Auswertung der Marktdaten mit vollst{\"a}ndigen Kurswerten bis zu diesem Zeitpunkt m{\"o}glich ist. Der Markt ist groß genug, um interessante Kaufbedingungen mit einer ausreichend großen Anzahl an Kaufkandidaten zu untersuchen.}, language = {en} } @techreport{Vogel2018, author = {Vogel, Peter}, title = {Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 2: Erweiterung der Statistik auf Haltefristen gr{\"o}ßer als ein Tag}, series = {Trading}, journal = {Trading}, number = {2}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2018.2}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11903}, pages = {78}, year = {2018}, abstract = {Der zweite Teil der Schriftenreihe entwickelt die in Teil 1 begonnenen {\"U}berlegungen {\"u}ber das Investieren in Wertpapiere eines Marktes weiter. Es wendet sich an Fachleute der Finanzmathematik und besitzt Relevanz f{\"u}r Fondsmanager und Privatanleger. Alle {\"U}berlegungen basieren auf Nebenbedingungen zur Festlegung des Umfangs an Neuinvestitionen, welche von Investitionsparametern abh{\"a}ngen. Ein weiterer Investitionsparameter ist die Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition "gehalten wird", bevor sie beendet wird. Die im zweiten Teil weiter entwickelte Theorie l{\"a}sst sich wie folgt kennzeichnen: - Sie ist frei von Annahmen {\"u}ber den Kursverlauf der Wertpapiere. Es wird daher nicht versucht, ein realistisches Modell f{\"u}r Kursbewegungen aufzustellen. - Es wird eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt. - Die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erf{\"u}llt ist. Nach Ablauf der Haltefrist wird die Investition beendet. - Der Handelsverlauf wird durch elementare rekursive Gleichungen beschrieben, welche durch zwei exogene Gr{\"o}ßen "angeregt" werden: Die Anzahl der Wertpapiere an jedem Handelstag, f{\"u}r die die Kaufbedingung erf{\"u}llt ist und der Gewinn, der sich aus dem Verkauf der Wertpapiere nach Ablauf der Haltefrist ergibt. Die Auswertung dieser Gleichungen f{\"u}r den gesamten Handelszeitraum liefert den Handelserfolg am Ende des Handelns. - Das Investieren in Wertpapiere wird idealisiert, um den Handelserfolg in Abh{\"a}ngigkeit von den exogenen Gr{\"o}ßen und Investitionsparametern darstellen zu k{\"o}nnen, ohne die rekursiven Gleichungen auswerten zu m{\"u}ssen. Dies erfolgt durch das sogenannte ideale Handelssystem. Der Handelserfolg des idealen Handelssystems erweitert die statistische Beschreibung aus Teil 1 auf Haltefristen gr{\"o}ßer als ein Tag. Da durch die Idealisierung die Kausalit{\"a}t verletzt wird, kann das ideale Handelssystem f{\"u}r den Wertpapierhandel nicht implementiert werden. Es ist jedoch simulierbar und quantitativ leichter zug{\"a}nglich. Die Auswirkung der Verletzung der Kausalit{\"a}t auf den Handelsverlauf und den Handelserfolg wird experimentell und theoretisch in Abh{\"a}ngigkeit von Investitionsparametern detailliert untersucht.}, language = {de} } @techreport{SchmidtGondolfHaufsBrusberg2018, author = {Schmidt, Holger and Gondolf, Jeremy and Haufs-Brusberg, Peter}, title = {Studie zur Information Security Awareness in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2625-3690}, doi = {10.20385/2625-3690/2018.1}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-11880}, pages = {46}, year = {2018}, abstract = {Der Bereich der Informationssicherheit stellt große und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor erhebliche Herausforderungen. Zunehmende Angriffe auf IT-Systeme und Infrastrukturen haben die Informationssicherheit zum kritischen Erfolgsfaktor gemacht. Neben klassischen Zielen und Bereichen der Informationssicherheit hat vor allem die Security Awareness - das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter eines Unternehmens - an Bedeutung gewonnen. Security Awareness bezieht sich auf jegliches Wissen und Handeln der Mitarbeiter eines Unternehmens und ist daher ein bedeutsamer Baustein zur ganzheitlichen Gewährleistung von Informationssicherheit. Die Motivation zur Entwicklung und Einf{\"u}hrung von Informationssicherheit und insbesondere Security Awareness geht in großen Unternehmen vor allem von externen Faktoren, so z. B. der Regulierung von Branchen, aus und ist mittels globaler Standards, Normen und Frameworks implementiert. KMU sind grundsätzlich keinen geringeren Risiken als große Unternehmen ausgesetzt, verf{\"u}gen jedoch nur selten {\"u}ber vergleichbare Schutzmaßnahmen hinsichtlich Informationssicherheit. Im Rahmen des Projekts wurden externe Anforderungen f{\"u}r große Unternehmen analysiert und hinsichtlich der Eignung als Grundlage f{\"u}r KMU bewertet. Das Projekt thematisiert weiterhin die Messbarkeit von Security Awareness sowie die in großen Unternehmen eingesetzten Maßnahmen zur Gewährleistung von Security Awareness besonders hinsichtlich ihrer Eignung f{\"u}r KMU.}, language = {de} } @inproceedings{HerderTakedaVermeegenetal.2019, author = {Herder, Jens and Takeda, Shinpei and Vermeegen, Kai and Davin, Till and Berners, Dominique and Ryskeldiev, Bektur and Zimmer, Christian and Druzetic, Ivana and Geiger, Christian}, title = {Mixed Reality Art Experiments - Immersive Access to Collective Memories}, series = {ISEA2019, Proceedings, 25th International Symposium on Electronic Art, Gwangju, South Korea, June 22-28, 2019}, booktitle = {ISEA2019, Proceedings, 25th International Symposium on Electronic Art, Gwangju, South Korea, June 22-28, 2019}, publisher = {IESA}, address = {Gwangju}, pages = {334 -- 341}, year = {2019}, abstract = {We report about several experiments on applying mixed reality technology in the context of accessing collective memories from atomic bombs, Holocaust and Second World War. We discuss the impact of Virtual Reality, Augmented Virtuality and Augmented Reality for specific memorial locations. We show how to use a virtual studio for demonstrating an augmented reality application for a specific location in a remote session within a video conference. Augmented Virtuality is used to recreate the local environment, thus providing a context and helping the participants recollect emotions related to a certain place. This technique demonstrates the advantages of using virtual (VR) and augmented (AR) reality environments for rapid prototyping and pitching project ideas in a live remote setting.}, language = {en} } @techreport{Vogel2019, author = {Vogel, Peter}, title = {Investieren unter Nebenbedingungen - Teil 3: Erweiterung der Statistik}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2567-2347}, doi = {10.20385/2567-2347/2019.3}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-20373}, pages = {59}, year = {2019}, abstract = {Der dritte Teil der Schriftenreihe entwickelt die statistische Beschreibung f{\"u}r das Investieren in Wertpapiere weiter, welche in den ersten beiden Teilen begonnen wurde. Die dort eingef{\"u}hrten Statistikgr{\"o}ßen betreffen Gewinnfaktoren bzw. Renditen und den Investitionsgrad. Die neuen Statistikgr{\"o}ßen beinhalten ein Maß f{\"u}r Chance, Risiko, Volatilit{\"a}t sowie Handelskosten. Alle Statistikgr{\"o}ßen h{\"a}ngen von mehreren Investitionsparametern ab, u. a. der Haltefrist, die angibt, wie lange eine eingegangene Investition gehalten wird. Es wird wieder eine endliche Menge von Wertpapieren gehandelt und die Investition in ein Wertpapier setzt voraus, dass eine Kaufbedingung erf{\"u}llt ist. Experimentelle Ergebnisse f{\"u}r einen Markt mit historischen Kursdaten sowie f{\"u}r einen Markt mit Random Walks belegen die St{\"a}rke der erweiterten Statistik.}, language = {de} } @incollection{BaeuningMarmann2020, author = {B{\"a}uning, Jule and Marmann, Michael}, title = {Agile Lernsettings zur Entwicklung der Digital Literacy - Agilit{\"a}t als Grundprinzip des Lernens f{\"u}r das 21. Jahrhundert?}, series = {Vom E-Learning zur Digitalisierung: Mythen, Realit{\"a}ten, Perspektiven}, volume = {Medien in der Wissenschaft , Band 76}, booktitle = {Vom E-Learning zur Digitalisierung: Mythen, Realit{\"a}ten, Perspektiven}, editor = {Bauer, Reinhard and Hafer, J{\"o}rg and Hofhues, Sandra and Schiefner-Rohs, Mandy and Thillosen, Anne and Volk, Benno and Wannemacher, Klaus}, publisher = {Waxmann}, address = {M{\"u}nster, New York}, isbn = {978-3-8309-4109-5}, pages = {416 -- 432}, year = {2020}, abstract = {Das Agile Manifest (https://agilemanifesto.org) hat weltweit große Bedeutung erlangt. Der Begriff der Agilit{\"a}t ist allgegenw{\"a}rtig, sei es in der Softwareentwicklung, im Projektmanagement oder in der Welt der Startups. Aber wie sieht es mit Bildungsprozessen aus? M{\"o}chte man nicht auch hier schnell und flexibel auf ver{\"a}nderte Anforderungen oder spontan entstehende Lernbedarfe reagieren? Und erlangen nicht auch hier kooperative, ergebnisoffenere und vor allem selbstorganisierte Lernprozesse zunehmend an Bedeutung, weil sie die Lernenden m{\"o}glicherweise besser auf die zunehmend digitalisierte Lebens und Arbeitswelt vorbereiten? Und wie steht es um Werte wie Transparenz, Kommunikation auf Augenh{\"o}he, Akzeptanz und Wertsch{\"a}tzung? Definieren sie nicht wichtige Rahmenbedingungen, wie gelehrt und gelernt werden sollte?}, language = {de} }