TY - THES A1 - Rodde, Benedikt Klemens August T1 - Der Einfluss der Coronakrise auf die Prognosegüte verschiedener Value at Risk Modelle BT - eine empirische Studie am deutschen Aktienmarkt N2 - In dieser Arbeit soll die Prognosegüte verschiedener Methoden zur Berechnung des Value at Risk am deutschen Aktienmarkt, während der Coronakrise untersucht werden. Es wird keine neue Methodik zur Berechnung des VaR eingeführt werden. Stattdessen geht es darum gängige und verbreitete Methoden zur Ermittlung des Value at Risk auf ihre Validität in der Coronakrise hin zu untersuchen. Der Gegenstand der Untersuchung soll dabei der deutsche Aktienmarkt sein. Dabei steht der Vergleich der Prognosegüte der einzelnen VaR Methoden in der Krisenzeit mit der Zeit vor der Krise im Mittelpunkt. Y1 - 2021 UR - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:573-32820 CY - Ingolstadt ER -